Сравнение TGVOX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.46% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и FSLSX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
TGVOX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
TGVOX
FSLSX
Сравнение TGVOX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.05 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.91 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.45 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и FSLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и FSLSX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и FSLSX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -69.87% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -15.25% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -26.81% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -47.98% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.23% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.30% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.03% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и FSLSX
Текущая волатильность для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.17% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 15.20% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 23.98% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 20.47% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.89% | +0.44% |