PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGT с UVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TGT и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.09% соответственно.


TGT

1 день
1.14%
1 месяц
-0.09%
С начала года
29.32%
6 месяцев
35.84%
1 год
32.96%
3 года*
2.93%
5 лет*
-9.06%
10 лет*
9.45%

UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGT и UVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGT
Target Corporation
29.32%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%32.91%40.47%100.17%4.67%-5.84%
UVV
Universal Corporation
3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Correlation

The correlation between TGT and UVV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

TGT:

$7.93

UVV:

$1.73

Коэффициент P/E

TGT:

15.63

UVV:

30.51

Коэффициент P/S

TGT:

0.54

UVV:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$105.47B

UVV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$27.05B

UVV:

$412.39M

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$8.20B

UVV:

$212.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Target Corporation

Universal Corporation

Доходность на риск

TGT vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGT
Ранг доходности на риск TGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 7171
Ранг коэф-та Мартина

UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGT c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGTUVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.50

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

-0.83

+4.66

TGT vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа UVV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGTUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.32

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TGT и UVV

Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и UVV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGTUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-69.75%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-15.23%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.78%

-29.70%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.40%

-29.70%

-34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.40%

-45.68%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.22%

-14.30%

-31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-18.59%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

9.04%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и UVV

Target Corporation (TGT) и Universal Corporation (UVV) имеют волатильность 10.18% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGTUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

10.11%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

18.46%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

23.77%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

24.57%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

28.94%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и UVV

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UVV в 6.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGT
Target Corporation
3.68%4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%
UVV
Universal Corporation
6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
24.53B
0
(TGT) Общая выручка
(UVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TGT and UVV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGT has higher volatility (10.18%) compared to UVV (10.11%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs UVV's -69.75%.

TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGT и UVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор