Сравнение TGT с UVV
TGT (Target Corporation) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, TGT returned 9.45%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 9.45% против 5.09% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам TGT и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between TGT and UVV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$7.93
UVV:
$1.73
TGT:
15.63
UVV:
30.51
TGT:
0.54
UVV:
0.45
TGT:
$105.47B
UVV:
$2.21B
TGT:
$27.05B
UVV:
$412.39M
TGT:
$8.20B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. UVV — Ранг доходности на риск
TGT
UVV
Сравнение TGT c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.50 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.83 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.32 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.19 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и UVV
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -69.75% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -15.23% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -29.70% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -29.70% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -45.68% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -14.30% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -18.59% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 9.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и UVV
Target Corporation (TGT) и Universal Corporation (UVV) имеют волатильность 10.18% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 10.11% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 18.46% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 23.77% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 24.57% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 28.94% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и UVV
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGT and UVV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to UVV (10.11%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs UVV's -69.75%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор