PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGT с SWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGT с SWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TGT (Target Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, TGT returned 10.59%/yr vs -0.15%/yr for SWK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGT и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Target Corporation (TGT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 10.59% против -0.15% соответственно.

TGT

1 день
1.95%
1 месяц
11.32%
С начала года
41.07%
6 месяцев
42.03%
1 год
42.16%
3 года*
5.48%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
10.59%

SWK

1 день
0.59%
1 месяц
8.83%
С начала года
15.04%
6 месяцев
12.91%
1 год
29.68%
3 года*
1.97%
5 лет*
-13.22%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGT и SWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGT
Target Corporation		41.07%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%32.91%40.47%100.17%4.67%-5.84%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		15.04%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%

Correlation

The correlation between TGT and SWK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.34

The correlation between TGT and SWK shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TGT:

$7.93

SWK:

$2.65

Коэффициент P/E

TGT:

17.05

SWK:

31.61

Коэффициент P/S

TGT:

0.58

SWK:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

TGT:

$105.47B

SWK:

$15.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGT:

$27.05B

SWK:

$4.52B

EBITDA (12 мес.)

TGT:

$8.20B

SWK:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Target Corporation

Stanley Black & Decker, Inc.

Часто сравнивают с TGT:
TGT с WMTTGT с COSTTGT с KRTGT с VOOTGT с HDTGT с DGTGT с SCHD
Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с AAPSWK с BKHSWK с SCHD

Доходность на риск

TGT vs. SWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGT
Ранг доходности на риск TGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGT c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGTSWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.79

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.35

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.14

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

2.54

+2.38

TGT vs. SWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGT на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SWK равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGT и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGT и SWK

Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и SWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGTSWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-71.31%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.27%

-26.14%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.78%

-48.31%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.40%

-69.86%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.40%

-71.31%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.33%

-54.51%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-19.46%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

11.75%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TGT и SWK

Текущая волатильность для Target Corporation (TGT) составляет 8.91%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGTSWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.44%

27.24%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

37.82%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

37.71%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

36.69%

-3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGT и SWK

Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SWK в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.97%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
TGT
Target Corporation		3.37%4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGT и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
24.53B
3.68B
(TGT) Общая выручка
(SWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGT и SWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Target Corporation и Stanley Black & Decker, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.4%
33.2%
Активы портфеля
TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

SWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

SWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

SWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

TGT and SWK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWK has higher volatility (10.14%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs SWK's -71.31%.

TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGT и SWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор