Сравнение TGT с MSEX
TGT (Target Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TGT returned 9.45%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.97% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам TGT и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between TGT and MSEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$7.93
MSEX:
$3.22
TGT:
15.63
MSEX:
16.34
TGT:
0.54
MSEX:
3.61
TGT:
$105.47B
MSEX:
$199.11M
TGT:
$27.05B
MSEX:
$66.33M
TGT:
$8.20B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. MSEX — Ранг доходности на риск
TGT
MSEX
Сравнение TGT c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.17 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.30 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.12 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и MSEX
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -60.51% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -21.04% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -44.52% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -60.51% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -60.51% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -52.07% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -12.86% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 12.07% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и MSEX
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.32% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 18.12% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 30.28% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 31.16% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 32.34% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и MSEX
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и MSEX
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and MSEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs MSEX's -60.51%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор