Сравнение TGT с EPRT
TGT (Target Corporation) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while EPRT operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, TGT returned -8.89%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.
TGT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 39.97%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -8.89%
- 10 лет*
- 9.40%
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGT и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 30.19% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -11.79% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between TGT and EPRT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between TGT and EPRT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGT:
$56.88B
EPRT:
$6.30B
TGT:
$7.93
EPRT:
$1.26
TGT:
15.73
EPRT:
23.53
TGT:
0.54
EPRT:
10.21
TGT:
3.47
EPRT:
1.44
TGT:
$105.47B
EPRT:
$591.33M
TGT:
$27.05B
EPRT:
$502.46M
TGT:
$8.20B
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. EPRT — Ранг доходности на риск
TGT
EPRT
Сравнение TGT c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.47 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.94 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.35 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и EPRT
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -73.67% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -13.23% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -20.31% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -38.42% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.86% | -13.23% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -13.94% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 6.57% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и EPRT
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.81% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 12.77% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 17.74% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 22.60% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 38.56% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и EPRT
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.65% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и EPRT
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and EPRT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.69%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs EPRT's -73.67%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор