PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с WPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или WPC.

Корреляция

Корреляция между EPRT и WPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPRT и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
42.01%
EPRT
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

WPC:

0.69

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

WPC:

1.09

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

WPC:

0.48

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

WPC:

2.01

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

WPC:

7.30%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

WPC:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

WPC:

$13.59B

EPS

EPRT:

$1.15

WPC:

$2.06

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

WPC:

29.65

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

WPC:

8.62

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

WPC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.04%.

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
WPC: 0.69
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
WPC: 1.09
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
WPC: 0.48
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
WPC: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.69
EPRT
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и WPC

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности WPC в 5.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и WPC

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-17.94%
EPRT
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и WPC

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
10.09%
EPRT
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию