Сравнение EPRT с WPC
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EPRT returned 6.51%/yr vs 5.43%/yr for WPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.90%.
EPRT
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам EPRT и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.37% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
WPC W. P. Carey Inc. | 13.90% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 3.21% |
Correlation
The correlation between EPRT and WPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between EPRT and WPC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.44B
WPC:
$16.02B
EPRT:
$1.26
WPC:
$2.34
EPRT:
24.04
WPC:
30.94
EPRT:
1.89
WPC:
16.54
EPRT:
10.43
WPC:
10.44
EPRT:
1.47
WPC:
1.92
EPRT:
$591.33M
WPC:
$1.53B
EPRT:
$502.46M
WPC:
$942.27M
EPRT:
$476.93M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. WPC — Ранг доходности на риск
EPRT
WPC
Сравнение EPRT c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.91 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.66 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и WPC
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -52.45% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.71% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -27.07% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -36.81% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -5.75% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.26% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.28% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и WPC
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC) имеют волатильность 6.90% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.24% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.25% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 17.22% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.78% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 25.86% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и WPC
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности WPC в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.02% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.06% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPRT and WPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (7.24%) compared to EPRT (6.90%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор