Сравнение TGT с CBSH
TGT (Target Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TGT returned 9.45%/yr vs 8.13%/yr for CBSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.13% соответственно.
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам TGT и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between TGT and CBSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$56.51B
CBSH:
$7.79B
TGT:
$7.93
CBSH:
$4.20
TGT:
15.63
CBSH:
12.71
TGT:
0.54
CBSH:
3.49
TGT:
3.45
CBSH:
1.81
TGT:
$105.47B
CBSH:
$2.10B
TGT:
$27.05B
CBSH:
$1.31B
TGT:
$8.20B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. CBSH — Ранг доходности на риск
TGT
CBSH
Сравнение TGT c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.42 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.68 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.47 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и CBSH
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -44.70% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -23.44% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -27.63% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -38.02% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -38.23% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -18.18% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -9.23% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 14.49% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и CBSH
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 5.34% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 13.57% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 21.05% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 24.32% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 26.48% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и CBSH
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CBSH в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и CBSH
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and CBSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs CBSH's -44.70%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор