PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLS
Tecnoglass Inc.		-10.28%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.70% против 14.06% соответственно.

TGLS

1 день
0.99%
1 месяц
0.04%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-31.50%
1 год
-36.79%
3 года*
3.27%
5 лет*
31.29%
10 лет*
17.70%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tecnoglass Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с MSFTTGLS с IBPTGLS с PRFTGLS с UNH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TGLS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.96

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.49

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.53

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.27

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.96

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между TGLS и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и SPY

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.33%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и SPY

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-55.19%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.96%

-12.05%

-41.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-24.50%

-29.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-33.72%

-44.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.58%

-5.53%

-43.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-9.09%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.18%

2.54%

+28.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и SPY

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

5.35%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

9.50%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

19.06%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.04%

17.06%

+39.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.23%

17.92%

+36.31%