PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLS с GFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TGLS и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 18.56% против 23.31% соответственно.


TGLS

1 день
3.22%
1 месяц
7.18%
6 месяцев
-4.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-38.22%
3 года*
1.92%
5 лет*
17.31%
10 лет*
18.56%
Всё время*
13.83%

GFF

1 день
9.86%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
21.95%
С начала года
40.30%
1 год
26.16%
3 года*
36.87%
5 лет*
40.07%
10 лет*
23.31%
Всё время*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$35.16M$29.56M$32.50M
$13.46M$10.99M$12.44M

Сравнение доходности по годам TGLS и GFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLS
Tecnoglass Inc.
-4.47%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%
GFF
Griffon Corporation
40.30%4.42%17.97%83.96%36.91%41.60%1.83%97.74%-44.92%-21.43%

Correlation

The correlation between TGLS and GFF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.28

Over the past year, TGLS and GFF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$2.12B

GFF:

$4.72B

EPS

TGLS:

$3.26

GFF:

$4.41

Коэффициент P/E

TGLS:

14.66

GFF:

23.33

Коэффициент PEG

TGLS:

0.43

GFF:

0.30

Коэффициент P/S

TGLS:

2.17

GFF:

2.12

Коэффициент P/B

TGLS:

2.90

GFF:

36.25

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$1.01B

GFF:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$419.72M

GFF:

$961.08M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$251.16M

GFF:

$477.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tecnoglass Inc.

Griffon Corporation

Доходность на риск

TGLS vs. GFF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TGLS c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TGLSGFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.94

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.61

-3.59

TGLS vs. GFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GFF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLS и GFF

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и GFF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGLSGFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-96.84%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.83%

-27.85%

-25.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.55%

-27.85%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-39.02%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-61.32%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.25%

0.00%

-45.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.27%

-55.33%

+32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.03%

10.72%

+28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и GFF

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 13.81%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGLSGFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

14.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.84%

29.75%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.93%

39.04%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

41.57%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.38%

45.64%

+8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и GFF

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GFF в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFF
Griffon Corporation
0.82%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.26%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и GFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и Griffon Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.


Часто задаваемые вопросы


TGLS and GFF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFF has higher volatility (14.85%) compared to TGLS (13.81%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs GFF's -96.84%.

GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLS и GFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор