PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с GFF

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или GFF.

Корреляция

Корреляция между TGLS и GFF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
854.47%
993.79%
TGLS
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.61

GFF:

-0.00

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.28

GFF:

0.33

Коэф-т Омега

TGLS:

1.16

GFF:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGLS:

0.97

GFF:

-0.00

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.57

GFF:

-0.01

Индекс Язвы

TGLS:

11.45%

GFF:

12.36%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.56%

GFF:

45.71%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

TGLS:

-16.59%

GFF:

-20.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.40B

GFF:

$3.20B

EPS

TGLS:

$3.43

GFF:

$4.90

Коэффициент P/E

TGLS:

21.08

GFF:

13.74

Коэффициент PEG

TGLS:

0.42

GFF:

2.36

Коэффициент P/S

TGLS:

3.82

GFF:

1.22

Коэффициент P/B

TGLS:

5.38

GFF:

14.05

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

GFF:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

GFF:

$792.65M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$211.36M

GFF:

$390.86M

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции GFF по среднегодовой доходности: 23.48% против 18.99% соответственно.

TGLS

С начала года

-9.29%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

3.10%

1 год

30.27%

5 лет

80.82%

10 лет

23.48%

GFF

С начала года

-5.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

4.81%

1 год

-0.74%

5 лет

37.06%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и GFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.61
GFF: -0.00
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.28
GFF: 0.33
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.16
GFF: 1.05
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 0.97
GFF: -0.00
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 2.57
GFF: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GFF равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.00
TGLS
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и GFF

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GFF в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation		0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и GFF

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-20.96%
TGLS
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и GFF

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Griffon Corporation (GFF) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
15.53%
TGLS
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию