Сравнение TGLS с GFF
TGLS (Tecnoglass Inc.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while GFF operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, TGLS returned 18.56%/yr vs 23.31%/yr for GFF. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и GFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 18.56% против 23.31% соответственно.
TGLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 13.83%
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.16M | $29.56M | $32.50M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $13.46M | $10.99M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам TGLS и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -4.47% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Correlation
The correlation between TGLS and GFF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.28 |
Over the past year, TGLS and GFF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.12B
GFF:
$4.72B
TGLS:
$3.26
GFF:
$4.41
TGLS:
14.66
GFF:
23.33
TGLS:
0.43
GFF:
0.30
TGLS:
2.17
GFF:
2.12
TGLS:
2.90
GFF:
36.25
TGLS:
$1.01B
GFF:
$2.21B
TGLS:
$419.72M
GFF:
$961.08M
TGLS:
$251.16M
GFF:
$477.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. GFF — Ранг доходности на риск
TGLS
GFF
Сравнение TGLS c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.94 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.61 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и GFF
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и GFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -96.84% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -27.85% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -27.85% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -39.02% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -61.32% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | 0.00% | -45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -55.33% | +32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 10.72% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и GFF
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 13.81%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 14.85% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 29.75% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 39.04% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 41.57% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.38% | 45.64% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и GFF
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GFF в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.26% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и GFF
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and GFF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFF has higher volatility (14.85%) compared to TGLS (13.81%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs GFF's -96.84%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и GFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор