PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGLS и IBP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
938.36%
1,383.43%
TGLS
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

1.89

IBP:

-0.02

Коэф-т Сортино

TGLS:

2.71

IBP:

0.29

Коэф-т Омега

TGLS:

1.35

IBP:

1.04

Коэф-т Кальмара

TGLS:

2.85

IBP:

-0.02

Коэф-т Мартина

TGLS:

9.54

IBP:

-0.06

Индекс Язвы

TGLS:

9.10%

IBP:

14.59%

Дневная вол-ть

TGLS:

46.05%

IBP:

44.93%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

TGLS:

-6.38%

IBP:

-33.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.97B

IBP:

$5.36B

EPS

TGLS:

$3.20

IBP:

$9.00

Цена/прибыль

TGLS:

26.43

IBP:

21.34

PEG коэффициент

TGLS:

0.42

IBP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$845.21M

IBP:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$355.77M

IBP:

$956.40M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$239.00M

IBP:

$513.76M

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность 76.18%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLS имеют среднегодовую доходность 26.23%, а акции IBP немного впереди с 26.62%.


TGLS

С начала года

76.18%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

88.34%

1 год

78.87%

5 лет

60.43%

10 лет

26.23%

IBP

С начала года

-1.34%

1 месяц

-14.48%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-2.80%

5 лет

22.29%

10 лет

26.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGLS c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.89-0.02
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.710.29
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.04
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85-0.02
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.54-0.06
TGLS
IBP

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
-0.02
TGLS
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и IBP

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IBP в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.52%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.69%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и IBP

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.38%
-33.93%
TGLS
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и IBP

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 9.98%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.98%
14.02%
TGLS
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab