PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGLS и IBP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.67%
1,361.54%
TGLS
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.51

IBP:

-0.70

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.13

IBP:

-0.85

Коэф-т Омега

TGLS:

1.14

IBP:

0.90

Коэф-т Кальмара

TGLS:

0.79

IBP:

-0.81

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.11

IBP:

-1.41

Индекс Язвы

TGLS:

11.42%

IBP:

22.78%

Дневная вол-ть

TGLS:

47.20%

IBP:

45.60%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

TGLS:

-24.77%

IBP:

-34.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.04B

IBP:

$4.81B

EPS

TGLS:

$3.43

IBP:

$9.11

Цена/прибыль

TGLS:

18.88

IBP:

19.02

PEG коэффициент

TGLS:

0.42

IBP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

IBP:

$749.50M

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$211.36M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLS имеют среднегодовую доходность 24.79%, а акции IBP немного отстают с 23.80%.


TGLS

С начала года

-18.18%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-6.66%

1 год

24.41%

5 лет

89.68%

10 лет

24.79%

IBP

С начала года

0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-29.89%

5 лет

42.92%

10 лет

23.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TGLS: 0.51
IBP: -0.70
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.13
IBP: -0.85
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.14
IBP: 0.90
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TGLS: 0.79
IBP: -0.81
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TGLS: 2.11
IBP: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.70
TGLS
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и IBP

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IBP в 1.80%


TTM202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.80%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
IBP
Installed Building Products, Inc.
1.80%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и IBP

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.77%
-34.90%
TGLS
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и IBP

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
12.65%
TGLS
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab