Сравнение TGLS с MSFT
TGLS (Tecnoglass Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TGLS returned 18.56%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.56% против 25.26% соответственно.
TGLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 13.83%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $13.46M | $10.99M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам TGLS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -4.47% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TGLS and MSFT is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between TGLS and MSFT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGLS:
$2.12B
MSFT:
$3.62T
TGLS:
$3.26
MSFT:
$17.94
TGLS:
14.66
MSFT:
27.17
TGLS:
0.43
MSFT:
1.57
TGLS:
2.17
MSFT:
10.95
TGLS:
2.90
MSFT:
8.21
TGLS:
$1.01B
MSFT:
$331.84B
TGLS:
$419.72M
MSFT:
$225.47B
TGLS:
$251.16M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TGLS
MSFT
Сравнение TGLS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.20 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.36 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLS и MSFT
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -69.38% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -34.50% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -34.50% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -37.15% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -37.15% | -40.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -9.50% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -21.80% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 19.33% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и MSFT
Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 13.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 16.44% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 26.64% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.93% | 31.98% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 28.10% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.38% | 27.66% | +26.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и MSFT
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.26% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и MSFT
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and MSFT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to TGLS (13.81%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор