PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TGLSUNH
Дох-ть с нач. г.17.48%9.78%
Дох-ть за 1 год0.96%16.44%
Дох-ть за 3 года43.90%12.57%
Дох-ть за 5 лет51.17%19.27%
Дох-ть за 10 лет20.30%22.87%
Коэф-т Шарпа0.000.92
Дневная вол-ть50.05%22.01%
Макс. просадка-81.32%-82.68%
Текущая просадка-9.17%0.00%

Фундаментальные показатели


TGLSUNH
Рыночная капитализация$2.58B$474.34B
EPS$3.47$16.39
Цена/прибыль15.8031.44
PEG коэффициент0.421.24
Общая выручка (12 мес.)$597.97M$286.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$247.83M$68.40B
EBITDA (12 мес.)$162.76M$10.08B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TGLS и UNH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGLS и UNH

С начала года, TGLS показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции TGLS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 20.30% против 22.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
606.52%
1,151.94%
TGLS
UNH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tecnoglass Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGLS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.01
UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.72

Сравнение коэффициента Шарпа TGLS и UNH

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TGLS и UNH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.00
0.92
TGLS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и UNH

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UNH в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.75%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.35%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и UNH

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.17%
0
TGLS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и UNH

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.42%
10.07%
TGLS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию