PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLS с PRF

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или PRF.

Корреляция

Корреляция между TGLS и PRF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
854.47%
335.05%
TGLS
PRF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.61

PRF:

0.38

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.28

PRF:

0.64

Коэф-т Омега

TGLS:

1.16

PRF:

1.09

Коэф-т Кальмара

TGLS:

0.97

PRF:

0.40

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.57

PRF:

1.63

Индекс Язвы

TGLS:

11.45%

PRF:

3.88%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.56%

PRF:

16.71%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

TGLS:

-16.59%

PRF:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 23.48% против 9.91% соответственно.

TGLS

С начала года

-9.29%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

3.10%

1 год

30.27%

5 лет

80.82%

10 лет

23.48%

PRF

С начала года

-2.99%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-3.71%

1 год

6.68%

5 лет

15.17%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.61
PRF: 0.38
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.28
PRF: 0.64
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.16
PRF: 1.09
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 0.97
PRF: 0.40
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 2.57
PRF: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PRF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.38
TGLS
PRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и PRF

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PRF в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и PRF

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-8.34%
TGLS
PRF

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и PRF

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
12.34%
TGLS
PRF