PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLS с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLS с PRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLS и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLS и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLS
Tecnoglass Inc.		-11.16%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 17.59% против 12.62% соответственно.

TGLS

1 день
3.63%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-32.99%
1 год
-37.08%
3 года*
2.93%
5 лет*
31.03%
10 лет*
17.59%

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tecnoglass Inc.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с MSFTTGLS с IBPTGLS с UNHTGLS с VOO
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI

Доходность на риск

TGLS vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLS c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLSPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.22

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.75

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.72

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

8.13

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLS vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLSPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.22

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGLS и PRF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и PRF

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PRF в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.35%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и PRF

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и PRF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLSPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-60.35%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.96%

-12.03%

-41.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-19.72%

-34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-38.16%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.08%

-4.58%

-44.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-6.98%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

2.54%

+28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и PRF

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLSPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

4.26%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

8.35%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

16.14%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.04%

15.22%

+41.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.24%

17.69%

+36.55%