PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLS с STLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLS и STLA


2026 (YTD)20252024202320222021
TGLS
Tecnoglass Inc.
-10.28%-35.98%74.88%49.86%18.91%258.48%
STLA
Stellantis N.V.
-31.77%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$2.06B

STLA:

$21.48B

EPS

TGLS:

$3.42

STLA:

-$5.83

Коэффициент P/S

TGLS:

2.13

STLA:

0.07

Коэффициент P/B

TGLS:

2.90

STLA:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$983.61M

STLA:

$310.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$421.41M

STLA:

$18.77B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$274.34M

STLA:

-$3.68B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -31.77%.


TGLS

1 день
0.99%
1 месяц
0.04%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-31.50%
1 год
-36.79%
3 года*
3.27%
5 лет*
31.29%
10 лет*
17.70%

STLA

1 день
4.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-22.93%
1 год
-20.36%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tecnoglass Inc.

Stellantis N.V.

Доходность на риск

TGLS vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1919
Ранг коэф-та Мартина

STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLSSTLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-0.13

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-1.12

-0.05

TGLS vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа STLA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLSSTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.18

+0.47

Корреляция

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности STLA в 20.90%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.33%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%
STLA
Stellantis N.V.
20.90%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLSSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-72.65%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.96%

-47.77%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-72.65%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.58%

-67.90%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-27.69%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.18%

18.98%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLSSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

12.36%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

42.45%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

58.60%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.04%

41.51%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.23%

41.31%

+12.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
245.30M
79.22B
(TGLS) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TGLS и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.1%
-10.6%
Активы портфеля
TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.23M при выручке в 245.30M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в -8.39B при выручке в 79.22B, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.83M при выручке в 245.30M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -23.54B при выручке в 79.22B, что соответствует операционной рентабельности -29.7%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.11M при выручке в 245.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -20.07B при выручке в 79.22B, что соответствует чистой рентабельности -25.3%.