PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,025.45%
-2.18%
TGLS
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

1.89

STLA:

-1.15

Коэф-т Сортино

TGLS:

2.71

STLA:

-1.54

Коэф-т Омега

TGLS:

1.35

STLA:

0.80

Коэф-т Кальмара

TGLS:

2.85

STLA:

-0.72

Коэф-т Мартина

TGLS:

9.54

STLA:

-1.21

Индекс Язвы

TGLS:

9.10%

STLA:

33.00%

Дневная вол-ть

TGLS:

46.05%

STLA:

34.76%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

STLA:

-55.05%

Текущая просадка

TGLS:

-6.38%

STLA:

-53.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.97B

STLA:

$38.39B

EPS

TGLS:

$3.20

STLA:

$4.58

Цена/прибыль

TGLS:

26.43

STLA:

2.91

PEG коэффициент

TGLS:

0.42

STLA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$845.21M

STLA:

$218.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$355.77M

STLA:

$40.30B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$239.00M

STLA:

$29.04B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность 76.18%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -40.94%.


TGLS

С начала года

76.18%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

88.34%

1 год

78.87%

5 лет

60.43%

10 лет

26.23%

STLA

С начала года

-40.94%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-37.12%

1 год

-40.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.89-1.15
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71-1.54
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.80
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85-0.72
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.54-1.21
TGLS
STLA

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89
-1.15
TGLS
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности STLA в 12.82%


TTM20232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.52%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
STLA
Stellantis N.V.
12.82%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.38%
-53.16%
TGLS
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 9.98%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.98%
13.84%
TGLS
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab