PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TGLSSTLA
Дох-ть с нач. г.17.48%-6.81%
Дох-ть за 1 год0.96%15.96%
Дох-ть за 3 года43.90%11.89%
Дох-ть за 5 лет51.17%17.70%
Дох-ть за 10 лет20.30%12.69%
Коэф-т Шарпа0.000.57
Дневная вол-ть50.05%29.08%
Макс. просадка-81.32%-86.65%
Текущая просадка-9.17%-26.08%

Фундаментальные показатели


TGLSSTLA
Рыночная капитализация$2.58B$59.05B
EPS$3.47$6.49
Цена/прибыль15.803.09
PEG коэффициент0.421.77
Общая выручка (12 мес.)$597.97M$179.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$247.83M$33.48B
EBITDA (12 мес.)$162.76M$24.29B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

С начала года, TGLS показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции TGLS превзошли акции STLA по среднегодовой доходности: 20.30% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
606.52%
679.85%
TGLS
STLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tecnoglass Inc.

Stellantis N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.01
STLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.36

Сравнение коэффициента Шарпа TGLS и STLA

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа STLA равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TGLS и STLA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.00
0.57
TGLS
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности STLA в 8.11%


TTM20232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.75%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%
STLA
Stellantis N.V.
8.11%6.34%7.90%14.55%0.00%14.02%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что меньше максимальной просадки STLA в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.17%
-26.08%
TGLS
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.42%
6.94%
TGLS
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию