PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TGLS с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TGLS с STLA

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGLS или STLA.

Корреляция

Корреляция между TGLS и STLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TGLS и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
874.07%
-32.37%
TGLS
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.40

STLA:

-1.43

Коэф-т Сортино

TGLS:

0.99

STLA:

-2.60

Коэф-т Омега

TGLS:

1.12

STLA:

0.67

Коэф-т Кальмара

TGLS:

0.63

STLA:

-0.94

Коэф-т Мартина

TGLS:

1.62

STLA:

-1.63

Индекс Язвы

TGLS:

11.79%

STLA:

39.93%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.10%

STLA:

45.59%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

TGLS:

-19.83%

STLA:

-67.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGLS:

$3.24B

STLA:

$25.84B

EPS

TGLS:

$3.43

STLA:

$1.77

Цена/прибыль

TGLS:

20.12

STLA:

5.03

PEG коэффициент

TGLS:

0.42

STLA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TGLS:

$697.55M

STLA:

$162.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGLS:

$304.97M

STLA:

$19.02B

EBITDA (12 мес.)

TGLS:

$211.36M

STLA:

$13.05B

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -12.81%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -31.72%.

TGLS

С начала года

-12.81%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-4.51%

1 год

17.88%

5 лет

83.92%

10 лет

25.26%

STLA

С начала года

-31.72%

1 месяц

-28.61%

6 месяцев

-33.01%

1 год

-64.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TGLS: 0.40
STLA: -1.43
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 0.99
STLA: -2.60
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.12
STLA: 0.67
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TGLS: 0.63
STLA: -0.94
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 1.62
STLA: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-1.43
TGLS
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и STLA

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности STLA в 18.54%

TTM202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.75%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
STLA
Stellantis N.V.		18.54%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и STLA

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.83%
-67.62%
TGLS
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и STLA

Текущая волатильность для Tecnoglass Inc. (TGLS) составляет 17.36%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что TGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
27.39%
TGLS
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию