Сравнение TGLS с STLA
TGLS (Tecnoglass Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. TGLS operates in Building Materials (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TGLS returned 17.30%/yr vs -12.06%/yr for STLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGLS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLS показывает доходность -15.54%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -32.51%.
TGLS
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.25%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 16.78%
STLA
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -35.86%
- 1 год
- -25.76%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.54% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 258.48% |
STLA Stellantis N.V. | -32.51% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
Correlation
The correlation between TGLS and STLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TGLS:
$1.89B
STLA:
$20.48B
TGLS:
$3.24
STLA:
-$0.43
TGLS:
1.93
STLA:
0.11
TGLS:
2.57
STLA:
0.34
TGLS:
$1.01B
STLA:
$186.57B
TGLS:
$419.72M
STLA:
$86.70B
TGLS:
$251.16M
STLA:
$3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLS vs. STLA — Ранг доходности на риск
TGLS
STLA
Сравнение TGLS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.54 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.12 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.50 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.18 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TGLS и STLA
Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -72.65% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.55% | -47.77% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -72.65% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -72.65% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.60% | -68.25% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -28.93% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 23.10% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLS и STLA
Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 13.68% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 40.02% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 51.35% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 41.89% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.26% | 41.37% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLS и STLA
Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGLS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tecnoglass Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGLS и STLA
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGLS and STLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (15.69%) compared to STLA (13.68%). In terms of maximum drawdown, TGLS dropped -81.32% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор