PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TGLS с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TGLSICOW
Дох-ть с нач. г.17.48%3.65%
Дох-ть за 1 год0.96%8.27%
Дох-ть за 3 года43.90%3.74%
Дох-ть за 5 лет51.17%8.18%
Коэф-т Шарпа0.000.64
Дневная вол-ть50.05%12.79%
Макс. просадка-81.32%-43.49%
Текущая просадка-9.17%-2.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TGLS и ICOW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TGLS и ICOW

С начала года, TGLS показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 3.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
621.50%
56.98%
TGLS
ICOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tecnoglass Inc.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TGLS c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.01
ICOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.52

Сравнение коэффициента Шарпа TGLS и ICOW

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TGLS и ICOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.00
0.65
TGLS
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и ICOW

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ICOW в 5.61%


TTM20232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.75%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
5.61%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и ICOW

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.17%
-2.17%
TGLS
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и ICOW

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.42%
3.19%
TGLS
ICOW