PortfoliosLab logo
Сравнение TGLS с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TGLS и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TGLS и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tecnoglass Inc. (TGLS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
878.77%
60.86%
TGLS
ICOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGLS:

0.68

ICOW:

0.27

Коэф-т Сортино

TGLS:

1.38

ICOW:

0.49

Коэф-т Омега

TGLS:

1.17

ICOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

TGLS:

1.08

ICOW:

0.31

Коэф-т Мартина

TGLS:

2.91

ICOW:

0.99

Индекс Язвы

TGLS:

11.36%

ICOW:

4.69%

Дневная вол-ть

TGLS:

48.51%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

TGLS:

-81.32%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

TGLS:

-16.24%

ICOW:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, TGLS показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 9.04%.


TGLS

С начала года

-8.91%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

3.71%

1 год

29.99%

5 лет

87.00%

10 лет

23.42%

ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGLS и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGLS c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tecnoglass Inc. (TGLS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TGLS: 0.68
ICOW: 0.27
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TGLS: 1.38
ICOW: 0.49
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TGLS: 1.17
ICOW: 1.07
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TGLS: 1.08
ICOW: 0.31
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TGLS: 2.91
ICOW: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа TGLS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLS и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.27
TGLS
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLS и ICOW

Дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ICOW в 4.66%


TTM202420232022202120202019201820172016
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLS и ICOW

Максимальная просадка TGLS за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLS и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-3.19%
TGLS
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности TGLS и ICOW

Tecnoglass Inc. (TGLS) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что TGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
11.72%
TGLS
ICOW