Сравнение GFF с PSN
GFF (Griffon Corporation) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, PSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, GFF returned 32.07%/yr vs 8.06%/yr for PSN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFF и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -2.99%.
GFF
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 32.07%
- 10 лет*
- 21.55%
PSN
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 19.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFF и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 17.55% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 28.39% |
PSN Parsons Corporation | -2.99% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between GFF and PSN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GFF:
$0.76
PSN:
$2.78
GFF:
114.02
PSN:
21.54
GFF:
1.48
PSN:
0.53
GFF:
1.69
PSN:
0.78
GFF:
$2.35B
PSN:
$6.30B
GFF:
$1.00B
PSN:
$1.08B
GFF:
$245.38M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. PSN — Ранг доходности на риск
GFF
PSN
Сравнение GFF c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFF | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.25 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.49 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.27 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GFF и PSN
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -56.99% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -45.41% | +17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -56.99% | +29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -56.99% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -47.09% | +38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.50% | -16.62% | -38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 23.63% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и PSN
Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 11.69%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 13.31% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 39.31% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 43.41% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 33.38% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 34.97% | +10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и PSN
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.98% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и PSN
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and PSN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.31%) compared to GFF (11.69%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs PSN's -56.99%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор