Сравнение GFF с PSN
GFF (Griffon Corporation) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, PSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, GFF returned 40.07%/yr vs 7.50%/yr for PSN. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFF и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -22.69%.
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
PSN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.16M | $29.56M | $32.50M | |
| $139.11M | $88.82M | $74.65M |
Сравнение доходности по годам GFF и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 22.43% |
PSN Parsons Corporation | -22.69% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
Correlation
The correlation between GFF and PSN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GFF:
$4.72B
PSN:
$5.10B
GFF:
$4.41
PSN:
$1.45
GFF:
23.33
PSN:
32.99
GFF:
0.30
PSN:
0.82
GFF:
2.12
PSN:
0.83
GFF:
36.25
PSN:
1.97
GFF:
$2.21B
PSN:
$6.29B
GFF:
$961.08M
PSN:
$1.35B
GFF:
$477.90M
PSN:
$394.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. PSN — Ранг доходности на риск
GFF
PSN
Сравнение GFF c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.69 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.32 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFF и PSN
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки PSN в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -64.42% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -54.84% | +26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -64.42% | +36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -64.42% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.83% | +57.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -17.46% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 28.80% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и PSN
Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 14.85%, в то время как у Parsons Corporation (PSN) волатильность равна 46.30%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 46.30% | -31.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 55.63% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.04% | 58.62% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 37.29% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 37.76% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и PSN
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и PSN
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.49M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.22M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and PSN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (46.30%) compared to GFF (14.85%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs PSN's -64.42%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор