PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFF с PSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFF с PSN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Parsons Corporation (PSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или PSN.

Корреляция

Корреляция между GFF и PSN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFF и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.08

PSN:

-0.46

Коэф-т Сортино

GFF:

0.37

PSN:

-0.40

Коэф-т Омега

GFF:

1.05

PSN:

0.94

Коэф-т Кальмара

GFF:

0.05

PSN:

-0.32

Коэф-т Мартина

GFF:

0.10

PSN:

-0.66

Индекс Язвы

GFF:

12.87%

PSN:

24.52%

Дневная вол-ть

GFF:

45.56%

PSN:

37.99%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

PSN:

-51.15%

Текущая просадка

GFF:

-14.15%

PSN:

-42.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.47B

PSN:

$6.96B

EPS

GFF:

$4.90

PSN:

$2.35

Коэффициент P/E

GFF:

14.88

PSN:

27.70

Коэффициент P/S

GFF:

1.36

PSN:

1.03

Коэффициент P/B

GFF:

14.17

PSN:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.55B

PSN:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

PSN:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$490.42M

PSN:

$745.71M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -29.44%.

GFF

С начала года

2.59%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

4.75%

1 год

3.54%

5 лет

44.59%

10 лет

19.92%

PSN

С начала года

-29.44%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-42.56%

1 год

-17.17%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и PSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSN
Ранг риск-скорректированной доходности PSN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PSN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и PSN

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation		0.90%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFF и PSN

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки PSN в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и PSN

Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
611.75M
1.55B
(GFF) Общая выручка
(PSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и PSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Parsons Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.2%
22.8%
(GFF) Валовая рентабельность
(PSN) Валовая рентабельность
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

PSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 353.98M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

PSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.23M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

PSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.20M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.