PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFF с SIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFF и SIGI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GFF и SIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,879.84%
5,905.28%
GFF
SIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.67

SIGI:

-0.15

Коэф-т Сортино

GFF:

1.20

SIGI:

-0.00

Коэф-т Омега

GFF:

1.17

SIGI:

1.00

Коэф-т Кальмара

GFF:

1.15

SIGI:

-0.19

Коэф-т Мартина

GFF:

3.21

SIGI:

-0.39

Индекс Язвы

GFF:

9.20%

SIGI:

11.79%

Дневная вол-ть

GFF:

44.38%

SIGI:

29.71%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

SIGI:

-63.06%

Текущая просадка

GFF:

-14.47%

SIGI:

-13.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.62B

SIGI:

$5.79B

EPS

GFF:

$4.23

SIGI:

$3.72

Цена/прибыль

GFF:

17.90

SIGI:

25.62

PEG коэффициент

GFF:

2.36

SIGI:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.62B

SIGI:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

SIGI:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$493.26M

SIGI:

$358.59M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у SIGI с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SIGI по среднегодовой доходности: 22.64% против 14.93% соответственно.


GFF

С начала года

20.57%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

12.75%

1 год

25.84%

5 лет

33.98%

10 лет

22.64%

SIGI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

1.69%

1 год

-4.17%

5 лет

8.90%

10 лет

14.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GFF c SIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.67-0.15
Коэффициент Сортино GFF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.20-0.00
Коэффициент Омега GFF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.00
Коэффициент Кальмара GFF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15-0.19
Коэффициент Мартина GFF, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.21-0.39
GFF
SIGI

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SIGI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и SIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
-0.15
GFF
SIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и SIGI

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SIGI в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GFF
Griffon Corporation
0.86%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%1.92%

Просадки

Сравнение просадок GFF и SIGI

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SIGI в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.47%
-13.51%
GFF
SIGI

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и SIGI

Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
5.80%
GFF
SIGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и SIGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Selective Insurance Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab