Сравнение GFF с FSS
GFF (Griffon Corporation) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, FSS in Pollution & Treatment Controls. Over the past 10 years, GFF returned 23.31%/yr vs 27.17%/yr for FSS. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFF и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции GFF уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 23.31% против 27.17% соответственно.
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
FSS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 28.23%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.33M | $61.24M | $63.05M | |
| $35.16M | $29.56M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам GFF и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
FSS Federal Signal Corporation | 20.21% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between GFF and FSS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1982 г. | 0.32 |
The correlation between GFF and FSS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFF:
$4.72B
FSS:
$7.95B
GFF:
$4.41
FSS:
$4.64
GFF:
23.33
FSS:
28.04
GFF:
0.30
FSS:
1.10
GFF:
2.12
FSS:
3.27
GFF:
36.25
FSS:
5.31
GFF:
$2.21B
FSS:
$2.45B
GFF:
$961.08M
FSS:
$699.90M
GFF:
$477.90M
FSS:
$459.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. FSS — Ранг доходности на риск
GFF
FSS
Сравнение GFF c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 0.37 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFF и FSS
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -83.43% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -19.04% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -31.54% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -32.96% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | -32.96% | -28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -22.52% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 11.41% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и FSS
Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS) имеют волатильность 14.85% и 15.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 15.43% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 27.99% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.04% | 34.34% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 31.54% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 31.99% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и FSS
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FSS в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.45% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и FSS
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.80M при выручке в 670.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.20M при выручке в 670.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.10M при выручке в 670.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and FSS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (15.43%) compared to GFF (14.85%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs FSS's -83.43%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор