PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFF с FSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFF и FSS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GFF и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.40%
-1.85%
GFF
FSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.61

FSS:

1.14

Коэф-т Сортино

GFF:

1.13

FSS:

1.66

Коэф-т Омега

GFF:

1.16

FSS:

1.21

Коэф-т Кальмара

GFF:

1.06

FSS:

1.81

Коэф-т Мартина

GFF:

2.76

FSS:

4.77

Индекс Язвы

GFF:

9.79%

FSS:

6.94%

Дневная вол-ть

GFF:

44.48%

FSS:

29.13%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

FSS:

-83.42%

Текущая просадка

GFF:

-12.78%

FSS:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.55B

FSS:

$5.93B

EPS

GFF:

$4.23

FSS:

$3.45

Цена/прибыль

GFF:

17.56

FSS:

28.15

PEG коэффициент

GFF:

2.36

FSS:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$1.98B

FSS:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$799.04M

FSS:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$382.23M

FSS:

$260.60M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью 5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFF имеют среднегодовую доходность 22.52%, а акции FSS немного отстают с 21.99%.


GFF

С начала года

4.22%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

2.40%

1 год

27.24%

5 лет

33.33%

10 лет

22.52%

FSS

С начала года

5.12%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-1.85%

1 год

31.55%

5 лет

24.31%

10 лет

21.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и FSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.611.14
Коэффициент Сортино GFF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.131.66
Коэффициент Омега GFF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.21
Коэффициент Кальмара GFF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.061.81
Коэффициент Мартина GFF, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.764.77
GFF
FSS

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.61
1.14
GFF
FSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и FSS

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FSS в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation
0.85%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
FSS
Federal Signal Corporation
0.49%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GFF и FSS

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.78%
-2.60%
GFF
FSS

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и FSS

Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS) имеют волатильность 8.68% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.68%
8.31%
GFF
FSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab