PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFF с FSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GFF и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции GFF уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 23.31% против 27.17% соответственно.


GFF

1 день
9.86%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
21.95%
С начала года
40.30%
1 год
26.16%
3 года*
36.87%
5 лет*
40.07%
10 лет*
23.31%
Всё время*
3.72%

FSS

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
17.61%
С начала года
20.21%
1 год
4.16%
3 года*
30.04%
5 лет*
28.23%
10 лет*
27.17%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$59.33M$61.24M$63.05M
$35.16M$29.56M$32.50M

Сравнение доходности по годам GFF и FSS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFF
Griffon Corporation
40.30%4.42%17.97%83.96%36.91%41.60%1.83%97.74%-44.92%-21.43%
FSS
Federal Signal Corporation
20.21%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%

Correlation

The correlation between GFF and FSS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1982 г.

0.32

The correlation between GFF and FSS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$4.72B

FSS:

$7.95B

EPS

GFF:

$4.41

FSS:

$4.64

Коэффициент P/E

GFF:

23.33

FSS:

28.04

Коэффициент PEG

GFF:

0.30

FSS:

1.10

Коэффициент P/S

GFF:

2.12

FSS:

3.27

Коэффициент P/B

GFF:

36.25

FSS:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.21B

FSS:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$961.08M

FSS:

$699.90M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$477.90M

FSS:

$459.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Griffon Corporation

Federal Signal Corporation

Доходность на риск

GFF vs. FSS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FSS
Ранг доходности на риск FSS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GFF c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GFFFSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.22

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

0.37

+2.24

GFF vs. FSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FSS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFF и FSS

Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и FSS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFFFSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-83.43%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.85%

-19.04%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.85%

-31.54%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.02%

-32.96%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.32%

-32.96%

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.33%

-22.52%

-32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

11.41%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и FSS

Griffon Corporation (GFF) и Federal Signal Corporation (FSS) имеют волатильность 14.85% и 15.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFFFSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

15.43%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

27.99%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.04%

34.34%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

31.54%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.64%

31.99%

+13.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и FSS

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FSS в 0.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSS
Federal Signal Corporation
0.45%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%
GFF
Griffon Corporation
0.82%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и FSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Federal Signal Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.80M при выручке в 670.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.20M при выручке в 670.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.10M при выручке в 670.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.


Часто задаваемые вопросы


GFF and FSS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSS has higher volatility (15.43%) compared to GFF (14.85%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs FSS's -83.43%.

GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFF и FSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор