Сравнение GFF с SNA
GFF (Griffon Corporation) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. Both operate in the Tools & Accessories industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GFF returned 23.31%/yr vs 13.07%/yr for SNA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFF и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFF показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 23.31% против 13.07% соответственно.
GFF
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 40.30%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 23.31%
- Всё время*
- 3.72%
SNA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 23.16%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 13.07%
- Всё время*
- 11.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.16M | $29.56M | $32.50M | |
| $177.98M | $157.41M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам GFF и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 40.30% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
SNA Snap-on Incorporated | 23.16% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between GFF and SNA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
Over the past year, GFF and SNA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GFF:
$4.72B
SNA:
$21.67B
GFF:
$4.41
SNA:
$19.58
GFF:
23.33
SNA:
21.39
GFF:
0.30
SNA:
3.25
GFF:
2.12
SNA:
4.36
GFF:
36.25
SNA:
3.65
GFF:
$2.21B
SNA:
$5.07B
GFF:
$961.08M
SNA:
$2.60B
GFF:
$477.90M
SNA:
$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. SNA — Ранг доходности на риск
GFF
SNA
Сравнение GFF c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFF | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.99 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.79 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFF и SNA
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -65.76% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -8.47% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -20.77% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -20.77% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | -47.38% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -13.83% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.12% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и SNA
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 6.77% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 15.95% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.04% | 20.57% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 23.83% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 27.19% | +18.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и SNA
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SNA в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.82% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.26% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и SNA
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 226.05M при выручке в 481.37M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 635.20M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 115.50M при выручке в 481.37M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 268.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.63M при выручке в 481.37M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 260.60M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and SNA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFF has higher volatility (14.85%) compared to SNA (6.77%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор