PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TGLR (Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Dividend fund actively managed by Wedbush, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TGLR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TGLR returned 26.56% vs 24.01% for VOO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

TGLR

1 день
0.24%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
10.33%
С начала года
15.42%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.07%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TGLR

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF
$143.99K$117.71K$209.94K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам TGLR и VOO

2026 (YTD)202520242023
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		15.42%23.30%18.71%4.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%6.33%

Correlation

The correlation between TGLR and VOO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between TGLR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и VOO

Секторы
TGLR
VOO

Технологии

24.6%
38.6%

Финансовые услуги

15.2%
11.4%

Промышленность

15.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
8.9%

Энергетика

7.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Технологии

TGLR
24.6%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
VOO
11.4%

Промышленность

TGLR
15.0%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
VOO
9.5%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
VOO
8.9%

Энергетика

TGLR
7.6%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
VOO
9.9%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
VOO
2.2%

Недвижимость

TGLR
2.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с RPBAXTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TGLR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TGLR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.88

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.71

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.57

+0.78

TGLR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и VOO

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-33.99%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.90%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.67%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и VOO

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.01% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.07%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.27%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.81%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.96%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.03%

-2.85%

Сравнение комиссий TGLR и VOO

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и VOO

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		0.91%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to TGLR (4.01%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, TGLR leads with 26.56% vs 24.01% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 26.56% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for TGLR.

TGLR is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.03% for VOO.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор