PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

TGLR и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и QDVO

2026 (YTD)20252024
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%5.17%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAXTGLR с SCHG
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий TGLR и QDVO

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

TGLR vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.79

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.94

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.92

+0.24

Корреляция

Корреляция между TGLR и QDVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и QDVO

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и QDVO

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-17.75%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.24%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.70%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.51%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и QDVO

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 5.49% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.38%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.61%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.01%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

18.01%

-2.62%