- Эмитент
- Wedbush
- Дата выпуска
- 7 авг. 2023 г.
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $117.71K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции TGLR — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) показал доход в 15.42% с начала года и 26.56% за последние 12 месяцев.
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TGLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TGLR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.19% | 0.95% | -4.57% | 7.67% | 4.02% | 0.15% | -0.58% | 3.14% | 15.42% | ||||
| 2025 | 4.52% | -0.48% | -6.52% | -1.37% | 6.90% | 6.64% | 2.69% | 2.31% | 5.04% | 1.27% | 1.65% | -0.72% | 23.30% |
| 2024 | 0.82% | 4.11% | 3.33% | -4.06% | 2.64% | 2.61% | 3.28% | 1.93% | 2.92% | -0.85% | 5.21% | -4.16% | 18.71% |
| 2023 | -0.29% | -4.45% | -3.42% | 7.73% | 5.81% | 4.88% |
Метрики бенчмарка
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.92, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2023.
- This ETF captured 105.87% of S&P 500 Index gains and 101.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.84, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 105.87%
- Участие в снижении
- 101.06%
Комиссия
Комиссия TGLR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGLR имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.50 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.58 | +1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.30 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.91% | 1.16% | 1.02% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.15 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF показал максимальную просадку в 19.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.25%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 1mo 15d | 4mo 4dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.62%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.85%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.15%апр. 2024 г. | 27d | 28d | 1mo 25dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TGLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -56.78% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.10% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.69% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGLR
Добавьте Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGLR