PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и SCHD


2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
1.04%23.30%18.71%4.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий TGLR и SCHD

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

TGLR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.88

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.32

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.05

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

3.55

+6.80

TGLR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.88

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.84

+0.32

Корреляция

Корреляция между TGLR и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SCHD

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SCHD

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-33.37%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.74%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.43%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.34%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.75%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SCHD

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.33%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.96%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.69%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.40%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.70%

-1.31%