PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с CGDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TGLR (Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Dividend fund actively managed by Wedbush, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 26.56% vs 27.80% for CGDV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 17.74%.

TGLR

1 день
0.24%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
10.33%
С начала года
15.42%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.07%

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

TGLR

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF
$143.99K$117.71K$209.94K

Сравнение доходности по годам TGLR и CGDV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		15.42%23.30%18.71%4.88%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%7.79%

Correlation

The correlation between TGLR and CGDV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between TGLR and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и CGDV

Секторы
TGLR
CGDV

Технологии

24.6%
34.5%

Финансовые услуги

15.2%
6.7%

Промышленность

15.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.6%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Энергетика

7.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

2.1%
1.0%

Технологии

TGLR
24.6%
CGDV
34.5%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
CGDV
6.7%

Промышленность

TGLR
15.0%
CGDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
CGDV
12.6%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
CGDV
8.2%

Энергетика

TGLR
7.6%
CGDV
3.9%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
CGDV
5.8%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
CGDV
9.8%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
CGDV
2.8%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
CGDV
1.0%

Недвижимость

TGLR
2.1%
CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с RPBAXTGLR с SCHGTGLR с ^GSPC
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDV

Доходность на риск

TGLR vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TGLR c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.22

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.08

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

13.37

-1.02

TGLR vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и CGDV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-21.82%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.75%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.51%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и CGDV

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.78%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.24%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.57%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.49%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.49%

-0.31%

Сравнение комиссий TGLR и CGDV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и CGDV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CGDV в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		0.91%1.16%1.02%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and CGDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (4.01%) compared to CGDV (3.78%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.80% vs 26.56% for TGLR. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.80% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.91% for TGLR.

TGLR is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Wedbush and Capital Group. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор