Сравнение TGLR с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TGLR и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLR и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLR и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 1.04% | 23.30% | 18.71% | 4.07% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TGLR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLR и CGDV
TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TGLR vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TGLR
CGDV
Сравнение TGLR c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLR | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.86 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.99 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 8.44 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGLR и CGDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLR и CGDV
Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 1.11% | 1.16% | 1.02% | 0.65% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TGLR и CGDV
Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -21.82% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -10.91% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.61% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.57% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLR и CGDV
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.49% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.27% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.76% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.61% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.61% | -0.22% |