PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TGLR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, TGLR returned 34.93% vs 24.63% for SCHG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и SCHG

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%23.30%18.71%4.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%10.28%

Correlation

The correlation between TGLR and SCHG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.74

The correlation between TGLR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и SCHG

Секторы
TGLR
SCHG

Технологии

24.6%
46.3%

Финансовые услуги

15.2%
6.7%

Промышленность

15.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.7%

Здравоохранение

8.8%
7.7%

Энергетика

7.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
16.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Технологии

TGLR
24.6%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
SCHG
6.7%

Промышленность

TGLR
15.0%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
SCHG
7.7%

Энергетика

TGLR
7.6%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
SCHG
1.7%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
SCHG
16.0%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
SCHG
0.4%

Недвижимость

TGLR
2.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с CGDVTGLR с RPBAXTGLR с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TGLR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.60

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.18

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.51

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

5.04

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.60

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.85

+0.57

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SCHG

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-34.59%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-16.41%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.44%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.20%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.90%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SCHG

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.58% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.61%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.62%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.49%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

22.26%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

21.55%

-6.27%

Сравнение комиссий TGLR и SCHG

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SCHG

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and SCHG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TGLR (3.58%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.93% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.93% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

TGLR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.36% for SCHG.

TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.04% for SCHG.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор