PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с RPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и RPBAX

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у RPBAX с доходностью -1.30%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с SCHG
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX

Сравнение комиссий TGLR и RPBAX

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RPBAX в 0.57%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund

Доходность на риск

TGLR vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRRPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.75

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.73

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRRPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.47

Корреляция

Корреляция между TGLR и RPBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и RPBAX

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RPBAX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и RPBAX

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и RPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRRPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-40.79%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.19%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.24%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.16%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.86%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и RPBAX

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRRPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.31%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.40%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.16%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

10.93%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

11.60%

+3.79%