PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. TGLR is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, TGLR returned 34.93% vs 23.89% for DGRO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и DGRO

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%23.30%18.71%4.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%4.10%

Correlation

The correlation between TGLR and DGRO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between TGLR and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и DGRO

Секторы
TGLR
DGRO

Технологии

24.6%
19.4%

Финансовые услуги

15.2%
21.2%

Промышленность

15.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
5.7%

Здравоохранение

8.8%
16.4%

Энергетика

7.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

TGLR
24.6%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
DGRO
21.2%

Промышленность

TGLR
15.0%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
DGRO
16.4%

Энергетика

TGLR
7.6%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
DGRO
6.9%

Недвижимость

TGLR
2.1%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAXTGLR с ^GSPC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TGLR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.53

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.68

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.71

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

14.33

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.77

+0.65

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DGRO

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-35.10%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.47%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.44%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DGRO

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.24%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

6.94%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.49%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.82%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.62%

-1.34%

Сравнение комиссий TGLR и DGRO

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DGRO

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and DGRO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.58%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.93% vs 23.89% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.93% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.87% for TGLR.

TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.08% for DGRO.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор