PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TGLR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и DGRO

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAXTGLR с SCHG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TGLR и DGRO

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TGLR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.66

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.48

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.80

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.73

+0.42

Корреляция

Корреляция между TGLR и DGRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и DGRO

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и DGRO

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-35.10%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.92%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.70%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.48%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.37%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и DGRO

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.57%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.21%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.47%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.84%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.63%

-1.24%