PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TGLR is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, TGLR returned 23.45% vs 24.62% for SCHV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.

TGLR

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
7.43%
С начала года
11.71%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и SCHV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		11.71%23.30%18.71%4.88%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%3.28%

Correlation

The correlation between TGLR and SCHV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between TGLR and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и SCHV

Секторы
TGLR
SCHV

Технологии

24.6%
22.5%

Финансовые услуги

15.2%
18.6%

Промышленность

15.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
10.9%

Энергетика

7.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
4.2%

Недвижимость

2.1%
3.9%

Технологии

TGLR
24.6%
SCHV
22.5%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
SCHV
18.6%

Промышленность

TGLR
15.0%
SCHV
13.6%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
SCHV
6.6%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
SCHV
10.9%

Энергетика

TGLR
7.6%
SCHV
6.4%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
SCHV
8.3%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
SCHV
2.4%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
SCHV
2.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
SCHV
4.2%

Недвижимость

TGLR
2.1%
SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с RPBAXTGLR с CGDV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

TGLR vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.21

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.62

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

14.27

-2.97

TGLR vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SCHV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-37.08%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.83%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.41%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.81%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.73%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SCHV

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 2.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.85%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.18%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.55%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.91%

-1.74%

Сравнение комиссий TGLR и SCHV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SCHV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.01%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and SCHV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.36%) compared to TGLR (2.67%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, SCHV leads with 24.62% vs 23.45% for TGLR. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TGLR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 24.62% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.01% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор