PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

TGLR и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и SCHV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий TGLR и SCHV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

TGLR vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.64

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.48

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.91

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.68

+0.48

Корреляция

Корреляция между TGLR и SCHV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SCHV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SCHV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-37.08%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.93%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.58%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.86%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SCHV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.13%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.08%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.42%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.48%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.91%

-1.52%