PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

TGLR и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и MDLV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий TGLR и MDLV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

TGLR vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.46

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.39

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.01

+0.15

Корреляция

Корреляция между TGLR и MDLV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и MDLV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и MDLV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-10.71%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.55%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.85%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.34%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и MDLV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.47%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.50%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.89%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

10.55%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

10.55%

+4.84%