PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLR с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 23.45% vs 18.19% for MDLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLR показывает доходность 11.71%, а MDLV немного выше – 11.85%.

TGLR

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
7.43%
С начала года
11.71%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и MDLV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		11.71%23.30%18.71%4.88%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%2.16%

Correlation

The correlation between TGLR and MDLV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between TGLR and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и MDLV

Секторы
TGLR
MDLV

Технологии

24.6%
8.6%

Финансовые услуги

15.2%
17.0%

Промышленность

15.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.0%

Здравоохранение

8.8%
7.9%

Энергетика

7.6%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
14.1%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Технологии

TGLR
24.6%
MDLV
8.6%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
MDLV
17.0%

Промышленность

TGLR
15.0%
MDLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
MDLV
4.0%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
MDLV
7.9%

Энергетика

TGLR
7.6%
MDLV
12.4%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
MDLV
7.6%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
MDLV
5.2%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
MDLV
14.1%

Недвижимость

TGLR
2.1%
MDLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с RPBAXTGLR с CGDV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

TGLR vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.89

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.28

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.89

-1.59

TGLR vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и MDLV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-10.71%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.27%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.79%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.25%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и MDLV

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 2.67%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.63%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.05%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.17%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

10.55%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

10.55%

+4.62%

Сравнение комиссий TGLR и MDLV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и MDLV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.01%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and MDLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to TGLR (2.67%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, TGLR leads with 23.45% vs 18.19% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TGLR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 23.45% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.01% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор