PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 34.93% vs 26.00% for KEAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и KEAT

2026 (YTD)20252024
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%23.30%9.77%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between TGLR and KEAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TGLR и KEAT

Секторы
TGLR
KEAT

Технологии

24.6%

-

Финансовые услуги

15.2%
1.0%

Промышленность

15.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

8.8%
5.3%

Энергетика

7.6%
30.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
22.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.0%

Сырьевые материалы

3.0%
21.7%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.1%
0.6%

Технологии

TGLR
24.6%
KEAT

-

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
KEAT
1.0%

Промышленность

TGLR
15.0%
KEAT
4.3%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
KEAT

-

Здравоохранение

TGLR
8.8%
KEAT
5.3%

Энергетика

TGLR
7.6%
KEAT
30.9%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
KEAT
22.2%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
KEAT
21.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
KEAT

-

Недвижимость

TGLR
2.1%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

TGLR vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.55

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.45

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.32

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

11.73

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TGLR и KEAT

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-7.45%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.04%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.45%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.58%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и KEAT

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.62%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.30%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

10.26%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.27%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

10.27%

+5.01%

Сравнение комиссий TGLR и KEAT

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и KEAT

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and KEAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.58%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.93% vs 26.00% for KEAT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.93% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.87% for TGLR.

TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Keating. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.85% for KEAT.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор