PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Keating Active ETF (KEAT).

TGLR и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и KEAT

2026 (YTD)20252024
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%9.77%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий TGLR и KEAT

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

TGLR vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.49

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.22

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

4.02

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

16.77

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.49

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.79

-0.64

Корреляция

Корреляция между TGLR и KEAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и KEAT

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и KEAT

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-7.45%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.38%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.46%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.38%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.77%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и KEAT

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.97%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.67%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.06%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

10.39%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

10.39%

+5.00%