PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		-2.16%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у TGWIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 2.45% соответственно.

TGDVX

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.96%
1 год
16.59%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.81%

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGVOXTGDVX с TGLMXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBX

Сравнение комиссий TGDVX и TGWIX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGWIX в 0.85%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.52

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.68

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

7.60

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.24

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGWIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGWIX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.50%, что больше доходности TGWIX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		25.50%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGWIX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-31.56%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.64%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.94%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-28.28%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.64%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.59%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.69%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGWIX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 3.94%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.39%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

5.70%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

7.40%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

8.25%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

9.02%

+10.35%