Сравнение TGDVX с TGWIX
TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) are both mutual funds - TGDVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TCW, while TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGDVX returned 12.28%/yr vs 3.19%/yr for TGWIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TGDVX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for TGWIX.
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и TGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у TGWIX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 12.28% против 3.19% соответственно.
TGDVX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.28%
TGWIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам TGDVX и TGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 12.17% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 3.41% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
Correlation
The correlation between TGDVX and TGWIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGDVX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск
TGDVX
TGWIX
Сравнение TGDVX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | TGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.79 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 6.49 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.67 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и TGWIX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGDVX | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -31.56% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.64% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -9.85% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -26.94% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -28.28% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.49% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и TGWIX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGDVX | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.85% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.31% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 8.21% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.49% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 9.07% | +10.30% |
Сравнение комиссий TGDVX и TGWIX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGWIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и TGWIX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.24%, что больше доходности TGWIX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 22.24% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.94% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TGDVX and TGWIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGDVX has higher volatility (3.05%) compared to TGWIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TGDVX dropped -60.90% vs TGWIX's -31.56%.
TGDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGDVX и TGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор