PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGDVX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции TGVOX немного впереди с 11.47%.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGCFXTGDVX с TSITGDVX с TGWIX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX

Сравнение комиссий TGDVX и TGVOX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGVOX в 0.85%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.78

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVOX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGVOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGVOX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGVOX в 20.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGVOX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-58.14%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-15.42%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.81%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-51.10%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.22%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.35%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.49%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGVOX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 4.73%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.75%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.43%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

20.80%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.65%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.33%

-2.95%