- ISIN
- US87234N4925
- CUSIP
- 87234N492
- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции TGDVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,821.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) показал доход в 12.17% с начала года и 32.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGDVX составила 12.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TCW Relative Value Large Cap Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TGDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGDVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | 2.36% | -5.13% | 8.99% | 1.98% | 0.85% | 12.17% | ||||||
| 2025 | 5.24% | 0.37% | -5.32% | -4.59% | 5.08% | 5.93% | 0.30% | 3.09% | 4.12% | 2.04% | 1.94% | 0.19% | 19.17% |
| 2024 | 0.86% | 4.90% | 5.56% | -5.01% | 3.92% | -0.39% | 4.31% | 1.75% | 2.09% | -1.14% | 6.09% | -5.22% | 18.29% |
| 2023 | 5.89% | -2.70% | -0.15% | -0.23% | -3.02% | 7.99% | 3.92% | -2.85% | -3.74% | -4.04% | 7.86% | 7.34% | 16.05% |
| 2022 | -2.70% | -0.07% | 2.06% | -8.58% | 1.75% | -9.97% | 7.33% | -1.32% | -9.04% | 13.66% | 6.54% | -4.06% | -6.98% |
| 2021 | 1.57% | 9.11% | 3.80% | 3.09% | 2.51% | -1.49% | 0.21% | 2.41% | -3.83% | 5.10% | -2.46% | 6.62% | 29.16% |
Метрики бенчмарка
TCW Relative Value Large Cap Fund has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.94, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 102.60%
- Участие в снижении
- 100.27%
Комиссия
Комиссия TGDVX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGDVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.93 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 13.52 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Relative Value Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.69 | $1.05 | $0.64 | $0.87 | $1.19 | $1.02 | $7.46 | $2.26 | $3.52 | $1.48 | $1.07 |
Дивидендный доход | 22.24% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Relative Value Large Cap Fund показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.90%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.66%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 15d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.91%окт. 2002 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.32%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 6mo 27d | 1y 10dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.40%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| TGDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -56.78% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.10% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -25.43% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -33.92% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -10.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGDVX
Добавьте TCW Relative Value Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGDVX