PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87234N4925

CUSIP

87234N492

Эмитент

TCW

Дата выпуска

31 дек. 1997 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TGDVX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) показал доход в 0.26% с начала года и 1.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGDVX составила -2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGDVX

С начала года

0.26%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-10.24%

1 год

1.61%

3 года

6.26%

5 лет

10.35%

10 лет

-2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.24%0.37%-5.32%-4.59%5.08%0.26%
20240.86%4.90%5.56%-5.01%3.92%-0.39%4.31%1.75%2.09%-1.14%6.09%-10.47%11.73%
20235.89%-2.71%-0.15%-0.23%-3.02%7.99%3.92%-2.85%-3.74%-4.04%7.86%3.83%12.25%
2022-2.70%-0.07%2.06%-8.58%1.75%-9.97%7.33%-1.32%-9.04%12.70%7.44%-9.14%-11.91%
20211.57%9.11%3.80%3.09%2.51%-1.49%0.21%2.41%-3.83%4.61%-2.00%-0.51%20.52%
2020-3.40%-11.06%-19.59%11.94%4.92%1.50%4.22%4.34%-1.81%-0.74%16.13%-1.91%-0.56%
201910.74%3.62%-0.39%2.78%-7.74%9.68%0.37%-5.06%3.87%0.59%3.71%-34.53%-19.62%
20185.11%-5.26%-1.71%-0.57%0.19%-0.00%4.06%0.82%-1.44%-9.82%2.53%-21.10%-26.44%
20171.69%1.79%0.40%-0.13%-0.09%2.24%1.33%-0.55%3.50%-0.12%2.48%-11.05%0.67%
2016-6.74%1.77%7.89%-0.63%1.18%-0.24%4.37%1.30%0.28%-2.34%8.07%-3.33%11.09%
2015-4.79%6.99%-1.74%1.33%1.31%-2.03%-0.40%-5.53%-3.89%6.72%-0.46%-7.24%-10.29%
2014-4.09%4.57%1.65%0.57%1.14%3.19%-2.37%4.43%-3.48%1.94%3.04%0.08%10.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGDVX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGDVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Relative Value Large Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Relative Value Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.05$0.64$0.87$1.19$1.02$7.46$2.26$3.52$1.49$1.07$0.18

Дивидендный доход

6.78%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.35%16.19%6.77%5.35%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.46$7.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.52$3.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Relative Value Large Cap Fund показал максимальную просадку в 69.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TCW Relative Value Large Cap Fund составляет 31.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.49%22 дек. 2017 г.56423 мар. 2020 г.———
-61.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99114 февр. 2013 г.1406
-34.7%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.394
-24.35%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.2065 дек. 2016 г.392
-10.4%2 сент. 2014 г.3215 окт. 2014 г.2317 нояб. 2014 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...