PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGCFX по среднегодовой доходности: 11.06% против 1.65% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGWIX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOXTGCFX с DUTMX

Сравнение комиссий TGDVX и TGCFX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.88

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGCFX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGCFX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGCFX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGCFX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-19.37%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-2.79%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.37%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-19.37%

-23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.51%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.61%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.07%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGCFX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.76%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.80%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

4.65%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

6.52%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

5.20%

+14.18%