Сравнение TGDVX с TGLMX

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 1.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGDVX и TGLMX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGLMX в 6.41%

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGLMX.

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.