Сравнение TGDVX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.81% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -0.84% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 11.14% против 1.08% соответственно.
TGDVX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.14%
TGGBX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и TGGBX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGDVX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGDVX
TGGBX
Сравнение TGDVX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.59 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.18 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и TGGBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и TGGBX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.75%, что больше доходности TGGBX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.75% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.94% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и TGGBX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -27.37% | -33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -4.16% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -26.20% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -27.37% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -9.91% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.44% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.18% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и TGGBX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.17% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 3.31% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 5.44% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 6.72% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 5.75% | +13.63% |