PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGDVX с TGGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.81%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGGBX
TCW Global Bond Fund
-0.84%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 11.14% против 1.08% соответственно.


TGDVX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.99%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.70%
1 год
18.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.14%

TGGBX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.05%
3 года*
3.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Global Bond Fund

Сравнение комиссий TGDVX и TGGBX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.


Доходность на риск

TGDVX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGDVXTGGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.59

+1.59

TGDVX vs. TGGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGGBX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGDVXTGGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGGBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGGBX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.75%, что больше доходности TGGBX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.75%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGGBX
TCW Global Bond Fund
3.94%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGGBX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGDVXTGGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-27.37%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-4.16%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.20%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-27.37%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-9.91%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.44%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.18%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGGBX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGDVXTGGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.17%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

3.31%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

5.44%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

6.72%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

5.75%

+13.63%