PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.30% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGWIX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB

Сравнение комиссий TGDVX и TSI

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.25

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.27

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.13

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

-0.46

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TSI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TSI

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TSI в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TSI

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-60.35%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-8.30%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.56%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-30.00%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.68%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.70%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.25%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TSI

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеют волатильность 4.73% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.85%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.31%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

9.18%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

11.03%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

14.07%

+5.31%