PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGDVX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGDVX с TSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both mutual funds - TGDVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TCW, while TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGDVX returned 11.95%/yr vs 4.90%/yr for TSI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 11.95% против 4.90% соответственно.

TGDVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
8.69%
С начала года
12.44%
1 год
25.17%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.66%
10 лет*
11.95%

TSI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-6.81%
С начала года
-6.78%
1 год
-1.82%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGDVX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		12.44%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.78%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Correlation

The correlation between TGDVX and TSI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGVOXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGREX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с JMMTSI с SDIVTSI с HFSITSI с EVGTSI с PGHYTSI с VZTSI с VICI

Доходность на риск

TGDVX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGDVXTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.22

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.24

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.22

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

-0.46

+12.76

TGDVX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TSI

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGDVXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-60.35%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.30%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-8.30%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.56%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-30.00%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.81%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.69%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.97%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TSI

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGDVXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.14%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.36%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

10.83%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

14.03%

+5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TSI

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности TSI в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.19%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		8.43%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

TGDVX and TSI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGDVX has higher volatility (2.50%) compared to TSI (2.03%). In terms of maximum drawdown, TGDVX dropped -60.90% vs TSI's -60.35%.

TGDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGDVX и TSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор