PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGPCX по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.46% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGWIX
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGGBX

Сравнение комиссий TGDVX и TGPCX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

5.91

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGPCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGPCX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGPCX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-21.03%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-4.48%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.27%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-20.27%

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.28%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.16%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.19%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGPCX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.67%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

4.01%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

6.54%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

7.90%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

7.65%

+11.73%