PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TGDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGDVX по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.06% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCX
Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX

Сравнение комиссий TGCEX и TGDVX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTGDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.07

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.51

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.44

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

6.22

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TGDVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TGDVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGDVX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности TGDVX в 24.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGDVX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-60.90%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.01%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-21.40%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-42.66%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-5.67%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-10.19%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.24%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGDVX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.73%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.43%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

18.08%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

16.84%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.38%

+3.12%