PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCEX с TGVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGCEX (TCW Select Equities Fund) and TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) are both mutual funds - TGCEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TCW, while TGVOX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGCEX returned 15.85%/yr vs 12.50%/yr for TGVOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGCEX charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for TGVOX.

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGVOX по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.50% соответственно.

TGCEX

1 день
-1.51%
1 месяц
5.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
2.93%
1 год
11.16%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.99%
10 лет*
15.85%

TGVOX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.03%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.56%
1 год
36.27%
3 года*
22.09%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		4.50%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		17.95%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Correlation

The correlation between TGCEX and TGVOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TGCEX and TGVOX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGHYX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с AVALXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGDVXTGVOX с TGWIXTGVOX с FIUSX

Доходность на риск

TGCEX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTGVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.49

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.46

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.97

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

15.27

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TGVOX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.49

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGVOX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCEXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-58.14%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-9.04%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-22.69%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-23.81%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-51.10%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.22%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-10.30%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

2.34%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGVOX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCEXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.96%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.84%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.43%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

19.55%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.30%

+0.25%

Сравнение комиссий TGCEX и TGVOX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGVOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGVOX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности TGVOX в 18.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		12.04%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.40%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Часто задаваемые вопросы

TGCEX and TGVOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGCEX has higher volatility (4.53%) compared to TGVOX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TGCEX dropped -63.61% vs TGVOX's -58.14%.

TGVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCEX и TGVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор