Сравнение TFSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFS Financial Corporation (TFSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TFSL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFSL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 8.58% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.50% против 14.06% соответственно.
TFSL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 4.50%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. SPY — Ранг доходности на риск
TFSL
SPY
Сравнение TFSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFSL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.27 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TFSL и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и SPY
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 7.94% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TFSL и SPY
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -55.19% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.05% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -24.50% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -33.72% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.53% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.09% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.54% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и SPY
Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 4.41%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.35% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 9.50% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 19.06% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.06% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 17.92% | +6.54% |