PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFSL с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TFSL и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFS Financial Corporation (TFSL) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFSL показывает доходность 42.20%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 6.72% против 18.75% соответственно.


TFSL

1 день
-1.56%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
29.08%
С начала года
42.20%
1 год
54.13%
3 года*
16.58%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.72%
Всё время*
6.03%

ABBV

1 день
0.98%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
15.15%
С начала года
10.30%
1 год
27.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
20.91%
10 лет*
18.75%
Всё время*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.55B$1.51B$1.63B
$21.92M$17.33M$16.26M

Сравнение доходности по годам TFSL и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFSL
TFS Financial Corporation
42.20%15.95%-6.73%11.18%-12.98%7.13%-4.53%29.24%13.93%-18.48%
ABBV
AbbVie Inc.
10.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between TFSL and ABBV is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.20

The correlation between TFSL and ABBV shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFSL:

$5.14B

ABBV:

$434.82B

EPS

TFSL:

$0.36

ABBV:

$3.57

Коэффициент P/E

TFSL:

50.39

ABBV:

69.06

Коэффициент P/S

TFSL:

6.41

ABBV:

6.78

Коэффициент P/B

TFSL:

2.62

ABBV:

15.18

Общая выручка (12 мес.)

TFSL:

$802.57M

ABBV:

$64.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFSL:

$84.48M

ABBV:

$47.71B

EBITDA (12 мес.)

TFSL:

$256.43M

ABBV:

$19.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TFS Financial Corporation

AbbVie Inc.

Доходность на риск

TFSL vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TFSL
Ранг доходности на риск TFSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TFSL c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFSLABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.62

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

3.56

+10.41

TFSL vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFSL на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSL и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFSL и ABBV

Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFSLABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-45.09%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-17.32%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-20.74%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.63%

-21.92%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-45.09%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.49%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-10.63%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

7.85%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TFSL и ABBV

Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 6.14%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFSLABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.36%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

19.69%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

26.07%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

23.49%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

25.94%

-1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFSL и ABBV

Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ABBV в 2.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.77%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
TFSL
TFS Financial Corporation
6.17%8.45%9.00%7.69%7.84%6.30%6.35%5.28%5.21%3.95%2.36%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFSL и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFSL и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFS Financial Corporation и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TFSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в -169.97M при выручке в 186.63M, что соответствует валовой рентабельности в -91.1%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.39B при выручке в 16.99B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

TFSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в -58.34M при выручке в 186.63M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72B при выручке в 16.99B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

TFSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 30.54M при выручке в 186.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 16.99B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.


Часто задаваемые вопросы


TFSL and ABBV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (7.36%) compared to TFSL (6.14%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs ABBV's -45.09%.

TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFSL и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор