Сравнение TFSL с ABBV
TFSL (TFS Financial Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. TFSL operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TFSL returned 5.20%/yr vs 17.56%/yr for ABBV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFSL и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 5.20% против 17.56% соответственно.
TFSL
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.20%
ABBV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам TFSL и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 21.01% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.41% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between TFSL and ABBV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between TFSL and ABBV shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFSL:
$4.44B
ABBV:
$385.19B
TFSL:
$0.33
ABBV:
$2.05
TFSL:
47.85
ABBV:
105.79
TFSL:
5.52
ABBV:
6.13
TFSL:
2.31
ABBV:
14.01
TFSL:
$806.96M
ABBV:
$62.82B
TFSL:
$249.75M
ABBV:
$46.15B
TFSL:
$100.48M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. ABBV — Ранг доходности на риск
TFSL
ABBV
Сравнение TFSL c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFSL | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.14 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 2.57 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFSL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.81 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TFSL и ABBV
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFSL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -45.09% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -17.32% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -20.74% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -21.92% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -45.09% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.04% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.73% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.69% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и ABBV
Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 5.05%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFSL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.42% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.61% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 23.96% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.84% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.74% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и ABBV
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности ABBV в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
TFSL TFS Financial Corporation | 7.12% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFSL и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFSL и ABBV
TFSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 195.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
TFSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 195.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
TFSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 195.47M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TFSL and ABBV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (5.42%) compared to TFSL (5.05%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs ABBV's -45.09%.
TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFSL и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор