Сравнение TFSL с FCGSX

С начала года, TFSL показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 4.37% против 21.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFSL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSL и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFSL и FCGSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и FCGSX.

Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.