PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFSL с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFSL с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFSL (TFS Financial Corporation) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, TFSL returned 0.96%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFSL и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFS Financial Corporation (TFSL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFSL показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

TFSL

1 день
-1.18%
1 месяц
6.30%
С начала года
21.01%
6 месяцев
14.83%
1 год
31.06%
3 года*
18.27%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.20%

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFSL и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFSL
TFS Financial Corporation		21.01%15.95%-6.73%11.18%-12.98%7.13%-4.53%29.24%13.93%-18.48%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between TFSL and BOTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFS Financial Corporation

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с TFSL:
TFSL с RFTFSL с SPYTFSL с FCGSXTFSL с MAINTFSL с ABBVTFSL с ABTFSL с ABALX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

TFSL vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFSL
Ранг доходности на риск TFSL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFSL c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFSLBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.87

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.53

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

5.26

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFSL vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFSL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSL и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFSLBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TFSL и BOTZ

Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFSLBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-55.54%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-19.34%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-29.02%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-55.54%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.27%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-18.32%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.63%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TFSL и BOTZ

Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 5.05%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFSLBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.77%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

18.40%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

23.98%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

26.73%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

25.73%

-1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFSL и BOTZ

Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
TFSL
TFS Financial Corporation		7.12%8.45%9.00%7.69%7.84%6.30%6.35%5.28%5.21%3.95%2.36%1.81%

Часто задаваемые вопросы

TFSL and BOTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to TFSL (5.05%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs BOTZ's -55.54%.

TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFSL и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор