Сравнение TFSL с MAIN
TFSL (TFS Financial Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TFSL in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, TFSL returned 5.20%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFSL и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.73% соответственно.
TFSL
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.20%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам TFSL и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 21.01% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between TFSL and MAIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TFSL:
$4.44B
MAIN:
$4.60B
TFSL:
$0.33
MAIN:
$5.22
TFSL:
47.85
MAIN:
9.72
TFSL:
16.66
MAIN:
1.11
TFSL:
5.52
MAIN:
6.46
TFSL:
2.31
MAIN:
1.49
TFSL:
$806.96M
MAIN:
$704.17M
TFSL:
$249.75M
MAIN:
$499.08M
TFSL:
$100.48M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. MAIN — Ранг доходности на риск
TFSL
MAIN
Сравнение TFSL c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFSL | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.16 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.33 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFSL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.14 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TFSL и MAIN
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFSL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -64.53% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -22.43% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -22.43% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -27.06% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -64.53% | +21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -20.74% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -7.29% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 10.72% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и MAIN
Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 5.05%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFSL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.82% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 20.33% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 24.81% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 21.56% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 27.29% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и MAIN
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
TFSL TFS Financial Corporation | 7.12% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFSL и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFSL и MAIN
TFSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 195.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 195.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TFSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 195.47M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TFSL and MAIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to TFSL (5.05%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs MAIN's -64.53%.
TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFSL и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор