Сравнение TFSL с AB
TFSL (TFS Financial Corporation) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TFSL in Banks - Regional, AB in Asset Management. Over the past 10 years, TFSL returned 6.85%/yr vs 14.02%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFSL и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 6.85% против 14.02% соответственно.
TFSL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.85%
AB
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам TFSL и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 32.26% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -4.44% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between TFSL and AB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between TFSL and AB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFSL:
$4.77B
AB:
$3.25B
TFSL:
$0.33
AB:
$3.22
TFSL:
51.41
AB:
10.92
TFSL:
5.93
AB:
13.59
TFSL:
2.48
AB:
2.58
TFSL:
$806.96M
AB:
$250.00M
TFSL:
$249.75M
AB:
$250.00M
TFSL:
$100.48M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. AB — Ранг доходности на риск
TFSL
AB
Сравнение TFSL c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFSL | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.36 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | -0.73 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFSL и AB
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFSL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -87.65% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -14.68% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -20.59% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -45.76% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -58.08% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.08% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -26.19% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 7.09% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и AB
TFS Financial Corporation (TFSL) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TFSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFSL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.96% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 17.96% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 22.33% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.20% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 32.38% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и AB
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности AB в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.70% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
TFSL TFS Financial Corporation | 6.63% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFSL и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TFSL and AB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFSL has higher volatility (6.08%) compared to AB (3.96%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs AB's -87.65%.
TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFSL и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор