Сравнение TFSL с AB
TFSL (TFS Financial Corporation) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TFSL in Banks - Regional, AB in Asset Management. Over the past 10 years, TFSL returned 5.20%/yr vs 14.13%/yr for AB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFSL и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 5.20% против 14.13% соответственно.
TFSL
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.20%
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам TFSL и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 21.01% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between TFSL and AB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between TFSL and AB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFSL:
$4.44B
AB:
$3.41B
TFSL:
$0.33
AB:
$3.22
TFSL:
47.85
AB:
11.45
TFSL:
5.52
AB:
14.25
TFSL:
2.31
AB:
2.70
TFSL:
$806.96M
AB:
$250.00M
TFSL:
$249.75M
AB:
$250.00M
TFSL:
$100.48M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. AB — Ранг доходности на риск
TFSL
AB
Сравнение TFSL c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFSL | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.04 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.08 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFSL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.03 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TFSL и AB
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFSL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -87.65% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -14.68% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -22.27% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -45.76% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -58.08% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.90% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -26.22% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 6.60% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и AB
TFS Financial Corporation (TFSL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TFSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFSL | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.54% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 18.55% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 22.40% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 28.25% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 32.39% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и AB
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
TFSL TFS Financial Corporation | 7.12% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFSL и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TFSL and AB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFSL has higher volatility (5.05%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs AB's -87.65%.
TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFSL и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор