Сравнение TFSL с ABALX
TFSL (TFS Financial Corporation) is a stock, while ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) is Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, TFSL returned 6.72%/yr vs 9.89%/yr for ABALX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TFSL и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 42.20%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.89% соответственно.
TFSL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 29.08%
- С начала года
- 42.20%
- 1 год
- 54.13%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.72%
- Всё время*
- 6.03%
ABALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.92M | $17.33M | $16.26M |
Сравнение доходности по годам TFSL и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 42.20% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 10.36% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between TFSL and ABALX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between TFSL and ABALX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. ABALX — Ранг доходности на риск
TFSL
ABALX
Сравнение TFSL c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFSL | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.76 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 11.76 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFSL и ABALX
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFSL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -40.20% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -7.03% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -10.68% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -18.76% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -22.34% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -3.84% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.65% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и ABALX
TFS Financial Corporation (TFSL) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TFSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFSL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.60% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 7.45% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 9.46% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 10.61% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 10.71% | +13.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и ABALX
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности ABALX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.06% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
TFSL TFS Financial Corporation | 6.17% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
TFSL and ABALX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFSL has higher volatility (6.14%) compared to ABALX (2.60%). In terms of maximum drawdown, TFSL dropped -45.52% vs ABALX's -40.20%.
TFSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFSL и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор