Сравнение TEGAX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.36% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и VLIFX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
TEGAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
TEGAX
VLIFX
Сравнение TEGAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.27 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.28 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.41 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.33 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.27 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и VLIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и VLIFX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и VLIFX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -61.48% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.81% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -21.91% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -35.51% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -13.02% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -15.68% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и VLIFX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.57% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.86% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 17.00% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 16.81% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.81% | +5.31% |