Сравнение TEGAX с NEEGX
TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TEGAX returned 13.85%/yr vs 16.36%/yr for NEEGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TEGAX charges 1.21%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 59.15%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 13.85% против 16.36% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 13.85%
NEEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 59.15%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам TEGAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 12.55% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
NEEGX Needham Growth Fund | 59.15% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between TEGAX and NEEGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1995 г. | 0.84 |
The correlation between TEGAX and NEEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEGAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
TEGAX
NEEGX
Сравнение TEGAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 7.36 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 25.03 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.61 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и NEEGX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -53.60% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -13.27% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -38.66% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -43.35% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -43.35% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.12% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.89% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.90% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и NEEGX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 5.01%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.70% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 20.88% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 27.12% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 28.30% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 25.28% | -2.08% |
Сравнение комиссий TEGAX и NEEGX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и NEEGX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности NEEGX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 4.76% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 10.13% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
TEGAX and NEEGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to TEGAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, TEGAX dropped -53.30% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEGAX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор