Сравнение TEGAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEGAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции NEEGX немного впереди с 12.74%.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и NEEGX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
TEGAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
TEGAX
NEEGX
Сравнение TEGAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.56 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.25 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.67 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.56 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и NEEGX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и NEEGX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -53.60% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -15.15% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -43.35% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -43.35% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.54% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.95% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.61% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и NEEGX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.31% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 20.91% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 32.23% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 28.04% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 25.01% | -1.89% |