Сравнение TEFQX с SOXQ
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both funds - TEFQX is a Technology Equities fund managed by Firsthand Funds, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, TEFQX returned -19.63%/yr vs 31.08%/yr for SOXQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 65.02%.
TEFQX
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.47%
- 6 месяцев
- -8.17%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- 4.41%
SOXQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 47.46%
- С начала года
- 65.02%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- 45.81%
- 5 лет*
- 31.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -6.30% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -14.58% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 65.02% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between TEFQX and SOXQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between TEFQX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
TEFQX
SOXQ
Сравнение TEFQX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.19 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 19.19 | -19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и SOXQ
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -46.01% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -20.20% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -39.36% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -46.01% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -20.20% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -12.86% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 5.45% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и SOXQ
Текущая волатильность для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) составляет 12.00%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 19.23% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 35.80% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 41.63% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 37.90% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.69% | 37.64% | +18.05% |
Сравнение комиссий TEFQX и SOXQ
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и SOXQ
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.31% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and SOXQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.23%) compared to TEFQX (12.00%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор